PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNCEX с MSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNCEX с MSCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX).

MNCEX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MNCEX и MSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNCEX и MSCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		0.49%37.46%6.24%18.86%-16.89%11.36%9.63%10.44%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%9.51%

Доходность по периодам

С начала года, MNCEX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MSCGX с доходностью 1.44%.

MNCEX

1 день
2.25%
1 месяц
-7.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
4.43%
1 год
25.72%
3 года*
17.26%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Non-US Core Equity Fund

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MNCEX:
MNCEX с DGROMNCEX с BROIXMNCEX с VTIMNCEX с IXUSMNCEX с ANDIXMNCEX с MOFIXMNCEX с MEMQX
Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MCFIXMSCGX с MOFIXMSCGX с VSCIXMSCGX с DFISX

Сравнение комиссий MNCEX и MSCGX

MNCEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSCGX в 0.48%.

MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund

Доходность на риск

MNCEX vs. MSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNCEX
Ранг доходности на риск MNCEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNCEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNCEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNCEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNCEX c MSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNCEXMSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.78

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.27

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.22

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

0.75

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNCEX vs. MSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNCEX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MSCGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNCEX и MSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNCEXMSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.78

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между MNCEX и MSCGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNCEX и MSCGX

Дивидендная доходность MNCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности MSCGX в 7.60%

TTM20252024202320222021
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		13.58%13.64%8.97%3.60%3.14%18.31%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%

Просадки

Сравнение просадок MNCEX и MSCGX

Максимальная просадка MNCEX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки MSCGX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNCEX и MSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNCEXMSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-41.30%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-13.87%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-35.66%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-6.48%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-13.03%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.27%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MNCEX и MSCGX

Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MNCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNCEXMSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.42%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.97%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

23.31%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

23.80%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

25.70%

-7.47%