Сравнение MNCEX с DGRO

С начала года, MNCEX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MNCEX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNCEX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNCEX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MNCEX и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MNCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности DGRO в 2.10%

Максимальная просадка MNCEX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNCEX и DGRO.

Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MNCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.