PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNCEX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNCEX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

MNCEX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MNCEX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNCEX и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		0.49%37.46%6.24%18.86%-16.89%11.36%9.63%10.44%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%12.08%

Доходность по периодам

С начала года, MNCEX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.

MNCEX

1 день
2.25%
1 месяц
-7.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
4.43%
1 год
25.72%
3 года*
17.26%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Non-US Core Equity Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с MNCEX:
MNCEX с BROIXMNCEX с VTIMNCEX с IXUSMNCEX с MSCGXMNCEX с MOFIXMNCEX с MEMQXMNCEX с ANDIX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий MNCEX и DGRO

MNCEX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

MNCEX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNCEX
Ранг доходности на риск MNCEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNCEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNCEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNCEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNCEX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNCEXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.11

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.61

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.52

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

6.97

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNCEX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNCEX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNCEX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNCEXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.11

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между MNCEX и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNCEX и DGRO

Дивидендная доходность MNCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		13.58%13.64%8.97%3.60%3.14%18.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MNCEX и DGRO

Максимальная просадка MNCEX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNCEX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNCEXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-35.10%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-7.50%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-19.31%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-4.55%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.48%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.39%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MNCEX и DGRO

Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MNCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNCEXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

3.57%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.20%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

14.47%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

13.83%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.62%

+1.61%