PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNCEX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNCEX с GTMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNCEX (Mercer Non-US Core Equity Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MNCEX returned 9.62%/yr vs 10.75%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MNCEX charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности MNCEX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNCEX показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 13.73%.

MNCEX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.92%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.28%
1 год
23.94%
3 года*
20.20%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

GTMIX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.64%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.38%
3 года*
22.26%
5 лет*
10.75%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNCEX и GTMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		9.57%37.46%6.24%18.86%-16.89%11.36%9.63%10.44%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		13.73%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%14.55%

Correlation

The correlation between MNCEX and GTMIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between MNCEX and GTMIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Non-US Core Equity Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с MNCEX:
MNCEX с BROIXMNCEX с DGROMNCEX с VTIMNCEX с IXUSMNCEX с MSCGXMNCEX с FINVXMNCEX с MEMQX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с AWPAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с FAERXGTMIX с TRERXGTMIX с FSPSXGTMIX с SWISX

Доходность на риск

MNCEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNCEX
Ранг доходности на риск MNCEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNCEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNCEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNCEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNCEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNCEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNCEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNCEXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.00

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.11

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.87

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

18.77

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNCEX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNCEX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNCEX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNCEXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.00

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MNCEX и GTMIX

Максимальная просадка MNCEX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNCEX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNCEXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-58.31%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-7.90%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-14.11%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-28.81%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.80%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-12.68%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.05%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MNCEX и GTMIX

Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MNCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNCEXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.31%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.69%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

12.85%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

14.93%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.05%

+2.19%

Сравнение комиссий MNCEX и GTMIX

MNCEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNCEX и GTMIX

Дивидендная доходность MNCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что меньше доходности GTMIX в 19.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.73%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		12.45%13.64%8.97%3.60%3.14%18.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNCEX and GTMIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNCEX has higher volatility (4.43%) compared to GTMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, MNCEX dropped -32.79% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNCEX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор