PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNCEX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNCEX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

MNCEX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MNCEX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNCEX и GTMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		0.49%37.46%6.24%18.86%-16.89%11.36%9.63%10.44%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%14.55%

Доходность по периодам

С начала года, MNCEX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

MNCEX

1 день
2.25%
1 месяц
-7.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
4.43%
1 год
25.72%
3 года*
17.26%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Non-US Core Equity Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с MNCEX:
MNCEX с BROIXMNCEX с DGROMNCEX с VTIMNCEX с IXUSMNCEX с MSCGXMNCEX с MOFIXMNCEX с MEMQX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий MNCEX и GTMIX

MNCEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund

Доходность на риск

MNCEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNCEX
Ранг доходности на риск MNCEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNCEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNCEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNCEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNCEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNCEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNCEXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.67

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.40

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.54

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

16.76

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNCEX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNCEX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNCEX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNCEXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.67

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между MNCEX и GTMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNCEX и GTMIX

Дивидендная доходность MNCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNCEX
Mercer Non-US Core Equity Fund		13.58%13.64%8.97%3.60%3.14%18.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MNCEX и GTMIX

Максимальная просадка MNCEX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNCEX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNCEXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-58.31%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.24%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-28.81%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-4.51%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-12.75%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.38%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MNCEX и GTMIX

Mercer Non-US Core Equity Fund (MNCEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MNCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNCEXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.97%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.56%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

15.56%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

14.91%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.06%

+2.17%