PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNBD с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNBD с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MNBD is actively managed, while SCMB is passively managed. Over the past 3 years, MNBD returned 4.51%/yr vs 3.37%/yr for SCMB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MNBD charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности MNBD и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNBD показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.

MNBD

1 день
-0.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.31%
3 года*
4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNBD и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		1.33%5.15%2.41%6.13%2.89%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between MNBD and SCMB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between MNBD and SCMB shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNBD и SCMB

Секторы
MNBD
SCMB

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

-1.0%
8.9%

Сырьевые материалы

MNBD

-

SCMB
0.0%

Коммуникационные услуги

MNBD

-

SCMB
0.5%

Потребительский циклический сектор

MNBD

-

SCMB
2.6%

Потребительский защитный сектор

MNBD

-

SCMB
0.1%

Энергетика

MNBD

-

SCMB
0.0%

Здравоохранение

MNBD

-

SCMB
0.1%

Промышленность

MNBD

-

SCMB
0.2%

Недвижимость

MNBD

-

SCMB
3.4%

Технологии

MNBD

-

SCMB
0.9%

Коммунальные услуги

MNBD

-

SCMB
0.2%

Финансовые услуги

MNBD
-1.0%
SCMB
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MNBD:
MNBD с INMUMNBD с FTABXMNBD с MINOMNBD с VTESMNBD с OEFAMNBD с VTEBMNBD с REIT
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

MNBD vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNBD
Ранг доходности на риск MNBD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNBD c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNBDSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.34

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.45

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.36

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

7.89

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNBD vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNBD на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNBD и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNBDSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.97

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MNBD и SCMB

Максимальная просадка MNBD за все время составила -5.89%, примерно равная максимальной просадке SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBD и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNBDSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.89%

-6.13%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-2.92%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-5.57%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.87%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.32%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.87%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MNBD и SCMB

Текущая волатильность для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) составляет 0.87%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что MNBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNBDSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.04%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

2.17%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

2.94%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

4.16%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

4.16%

-0.38%

Сравнение комиссий MNBD и SCMB

MNBD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNBD и SCMB

Дивидендная доходность MNBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM2025202420232022
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		3.32%3.32%3.83%3.44%2.40%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%

Часто задаваемые вопросы

MNBD and SCMB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMB has higher volatility (1.04%) compared to MNBD (0.87%). In terms of maximum drawdown, MNBD dropped -5.89% vs SCMB's -6.13%.

On 3-year performance, MNBD leads with 4.51% vs 3.37% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MNBD has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MNBD has performed better with a 4.51% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for MNBD.

SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.32% for MNBD.

They also come from different issuers: ALPS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for MNBD and 0.03% for SCMB.

MNBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNBD и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор