Сравнение MNBD с SCMB
MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MNBD is actively managed, while SCMB is passively managed. Over the past 3 years, MNBD returned 4.32%/yr vs 3.13%/yr for SCMB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MNBD charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности MNBD и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNBD показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.39%.
MNBD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNBD и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 1.74% | 5.15% | 2.41% | 6.13% | 3.21% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.39% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 2.88% |
Correlation
The correlation between MNBD and SCMB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between MNBD and SCMB shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNBD vs. SCMB — Ранг доходности на риск
MNBD
SCMB
Сравнение MNBD c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNBD | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.46 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.15 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.06 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNBD и SCMB
Максимальная просадка MNBD за все время составила -5.89%, примерно равная максимальной просадке SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBD и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNBD | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.89% | -6.13% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.92% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -5.57% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.56% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.31% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNBD и SCMB
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеют волатильность 0.73% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNBD | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.76% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.17% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 2.89% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.14% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.14% | -0.38% |
Сравнение комиссий MNBD и SCMB
MNBD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNBD и SCMB
Дивидендная доходность MNBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SCMB в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 3.33% | 3.32% | 3.83% | 3.44% | 2.40% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.52% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
MNBD and SCMB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMB has higher volatility (0.76%) compared to MNBD (0.73%). In terms of maximum drawdown, MNBD dropped -5.89% vs SCMB's -6.13%.
On 3-year performance, MNBD leads with 4.32% vs 3.13% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MNBD has performed better with a 4.32% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for MNBD.
SCMB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.33% for MNBD.
They also come from different issuers: ALPS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for MNBD and 0.03% for SCMB.
MNBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNBD и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор