PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNBAX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNBAX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

MNBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 11 окт. 1993 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MNBAX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNBAX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series		-4.33%10.01%7.16%13.16%-16.70%11.27%17.65%19.30%-4.31%14.90%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, MNBAX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции MNBAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.02% соответственно.

MNBAX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.10%
1 год
4.75%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.69%
10 лет*
6.40%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с MNBAX:
MNBAX с EXOSXMNBAX с EXDVXMNBAX с RAIIXMNBAX с EXHAXMNBAX с EXCRXMNBAX с MNHYXMNBAX с EXBAX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий MNBAX и CSTAX

MNBAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

MNBAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNBAX
Ранг доходности на риск MNBAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNBAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNBAXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.81

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.61

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.39

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

9.64

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNBAX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNBAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNBAX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNBAXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.81

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.41

Корреляция

Корреляция между MNBAX и CSTAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNBAX и CSTAX

Дивидендная доходность MNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series		10.60%10.14%4.23%1.81%3.68%5.12%6.49%4.49%5.73%6.53%1.15%2.05%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок MNBAX и CSTAX

Максимальная просадка MNBAX за все время составила -39.62%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBAX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNBAXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.62%

-14.52%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-2.72%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-14.52%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.95%

-14.52%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.00%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-2.37%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.67%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MNBAX и CSTAX

Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNBAXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.43%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

2.11%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

3.50%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

5.16%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.68%

5.82%

+3.86%