PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMT с BRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMT с BRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMT (MFS Multimarket Income Trust) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MMT returned 1.76%/yr vs 6.92%/yr for BRW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MMT charges 0.03%/yr vs 1.71%/yr for BRW.

Доходность

Сравнение доходности MMT и BRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Multimarket Income Trust (MMT) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMT показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 2.91%.

MMT

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
5.25%
3 года*
8.84%
5 лет*
1.76%
10 лет*
5.90%

BRW

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.91%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.98%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMT и BRW

2026 (YTD)20252024202320222021
MMT
MFS Multimarket Income Trust		-0.11%8.10%12.40%10.14%-22.96%4.45%
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		2.91%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%

Correlation

The correlation between MMT and BRW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.26

The correlation between MMT and BRW shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Multimarket Income Trust

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Часто сравнивают с MMT:
MMT с EVGMMT с KIOMMT с VGIMMT с JMMMMT с TQPAXMMT с PFLMMT с JSVIX
Часто сравнивают с BRW:
BRW с SABABRW с EMOBRW с PFLBRW с BKEBRW с JMSIXBRW с RFXIXBRW с MOFIX

Доходность на риск

MMT vs. BRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMT
Ранг доходности на риск MMT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMT: 99
Ранг коэф-та Мартина
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMT c BRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Multimarket Income Trust (MMT) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTBRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.15

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.28

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.11

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

0.20

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMT vs. BRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMT на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BRW равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMT и BRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTBRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MMT и BRW

Максимальная просадка MMT за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMT и BRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTBRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-17.74%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-17.74%

+12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.23%

-17.74%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-17.74%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-9.32%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.93%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

9.88%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MMT и BRW

MFS Multimarket Income Trust (MMT) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTBRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.43%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.55%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

13.17%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

12.83%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

12.86%

+1.43%

Сравнение комиссий MMT и BRW

MMT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMT и BRW

Дивидендная доходность MMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности BRW в 15.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.03%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMT
MFS Multimarket Income Trust		8.98%8.65%8.65%8.65%9.38%7.86%8.07%8.16%9.86%8.83%8.71%9.05%

Часто задаваемые вопросы

MMT and BRW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMT has higher volatility (2.93%) compared to BRW (2.43%). In terms of maximum drawdown, MMT dropped -35.70% vs BRW's -17.74%.

MMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMT и BRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор