PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSIX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSIX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		-1.36%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		8.12%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции MMSIX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.24% соответственно.

MMSIX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
14.08%
3 года*
9.01%
5 лет*
3.77%
10 лет*
8.63%

HASCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
10.62%
1 год
24.67%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MIIAXMMSIX с MGAFXMMSIX с MMDEXMMSIX с MPLIXMMSIX с AZBIX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий MMSIX и HASCX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund

Доходность на риск

MMSIX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.16

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.64

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.48

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

5.74

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.16

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между MMSIX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и HASCX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности HASCX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		9.01%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.16%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и HASCX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSIXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-58.90%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-14.64%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-28.34%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-42.15%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-9.89%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-8.18%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.78%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и HASCX

Текущая волатильность для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) составляет 5.85%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSIXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.21%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

14.09%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

21.45%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.63%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

22.80%

+0.13%