PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSIX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMSIX с FSSNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MMSIX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMSIX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		-1.36%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, MMSIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции MMSIX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.90% соответственно.

MMSIX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
14.08%
3 года*
9.01%
5 лет*
3.77%
10 лет*
8.63%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Small Cap Index Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MGAFXMMSIX с MIIAXMMSIX с MPLIXMMSIX с MMDEXMMSIX с CAMSX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий MMSIX и FSSNX

MMSIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

MMSIX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSIXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.12

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.66

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.82

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

6.80

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSIX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSIX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSIXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.12

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Корреляция

Корреляция между MMSIX и FSSNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSIX и FSSNX

Дивидендная доходность MMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		9.01%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок MMSIX и FSSNX

Максимальная просадка MMSIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSIX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSIXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-41.72%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.89%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-31.87%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-41.72%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-7.94%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-8.37%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.71%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSIX и FSSNX

Текущая волатильность для Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) составляет 5.85%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что MMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSIXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.52%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

14.52%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

23.30%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.61%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

23.41%

-0.48%