PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSD с FCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSD с FCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMSD (NYLI MacKay Muni Short Duration ETF) and FCG (First Trust Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - MMSD is a Municipal Bonds fund actively managed by NYLI, while FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index. MMSD is actively managed, while FCG is passively managed. Over the past year, MMSD returned 4.73% vs 32.99% for FCG. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. MMSD charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for FCG.

Доходность

Сравнение доходности MMSD и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSD показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FCG с доходностью 27.71%.

MMSD

1 день
-0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSD и FCG

2026 (YTD)2025
MMSD
NYLI MacKay Muni Short Duration ETF		1.26%3.66%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%13.21%

Correlation

The correlation between MMSD and FCG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Muni Short Duration ETF

First Trust Natural Gas ETF

Часто сравнивают с MMSD:
MMSD с SECRMMSD с PUSHMMSD с IBMNMMSD с CALIMMSD с DBCMMSD с SCMBMMSD с MYMG
Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ

Доходность на риск

MMSD vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSD
Ранг доходности на риск MMSD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSD c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSDFCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.24

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.69

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.21

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.54

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

5.56

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSD vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSD на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа FCG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSD и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSDFCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.24

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.63

-0.11

+2.74

Просадки

Сравнение просадок MMSD и FCG

Максимальная просадка MMSD за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSD и FCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSDFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.35%

-97.20%

+95.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-13.07%

+11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-74.25%

+74.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-65.38%

+65.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

5.95%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSD и FCG

Текущая волатильность для NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) составляет 0.69%, в то время как у First Trust Natural Gas ETF (FCG) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что MMSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSDFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

9.60%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

20.15%

-18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

26.75%

-25.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

33.46%

-31.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

38.30%

-36.54%

Сравнение комиссий MMSD и FCG

MMSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSD и FCG

Дивидендная доходность MMSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FCG в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
MMSD
NYLI MacKay Muni Short Duration ETF		3.57%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMSD and FCG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.60%) compared to MMSD (0.69%). In terms of maximum drawdown, MMSD dropped -1.35% vs FCG's -97.20%.

On 1-year performance, FCG leads with 32.99% vs 4.73% for MMSD. On fees, MMSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MMSD has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCG has performed better with a 32.99% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.

MMSD has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.15% for FCG.

MMSD is categorized as Municipal Bonds, while FCG is Energy Equities. They also come from different issuers: NYLI and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for MMSD and 0.60% for FCG.

MMSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSD и FCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор