PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMSD с IWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MMSD и IWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSD показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у IWLG с доходностью 5.94%.


MMSD

1 день
-0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWLG

1 день
-1.07%
1 месяц
6.14%
С начала года
5.94%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.52%
3 года*
23.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSD и IWLG


Correlation

The correlation between MMSD and IWLG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYLI MacKay Muni Short Duration ETF

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

MMSD vs. IWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMSD
Ранг доходности на риск MMSD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSD: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSD c IWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMSDIWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.19

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.90

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

2.75

+10.73

MMSD vs. IWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSD на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа IWLG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSD и IWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MMSDIWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.08

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.63

1.12

+1.51

Просадки

Сравнение просадок MMSD и IWLG

Максимальная просадка MMSD за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSD и IWLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MMSDIWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.35%

-23.19%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-19.45%

+18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.07%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-4.57%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

6.38%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSD и IWLG

Текущая волатильность для NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) составляет 0.69%, в то время как у NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что MMSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MMSDIWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

4.45%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

12.37%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

16.31%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

20.96%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

20.96%

-19.20%

Сравнение комиссий MMSD и IWLG

MMSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWLG в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSD и IWLG

Дивидендная доходность MMSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%
MMSD
NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
3.57%2.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MMSD and IWLG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.45%) compared to MMSD (0.69%). In terms of maximum drawdown, MMSD dropped -1.35% vs IWLG's -23.19%.

On 1-year performance, IWLG leads with 17.52% vs 4.73% for MMSD. On fees, MMSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MMSD has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWLG has performed better with a 17.52% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

MMSD has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for IWLG.

MMSD is categorized as Municipal Bonds, while IWLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for MMSD and 0.50% for IWLG.

MMSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSD и IWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор