Сравнение MMSD с MYMG
MMSD (NYLI MacKay Muni Short Duration ETF) and MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MMSD returned 3.28% vs 2.95% for MYMG. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MMSD charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for MYMG.
Доходность
Сравнение доходности MMSD и MYMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMSD показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у MYMG с доходностью 1.27%.
MMSD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
MYMG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $272.64K | $258.75K | $324.90K | |
| $19.26K | $10.06K | $13.33K |
Сравнение доходности по годам MMSD и MYMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 1.62% | 3.72% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.27% | 3.20% |
Correlation
The correlation between MMSD and MYMG is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | 0.55 |
The correlation between MMSD and MYMG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMSD vs. MYMG — Ранг доходности на риск
MMSD
MYMG
Сравнение MMSD c MYMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) и State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMSD | MYMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.98 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 8.29 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 23.31 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMSD и MYMG
Максимальная просадка MMSD за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки MYMG в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSD и MYMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMSD | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.35% | -2.31% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.36% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.15% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.31% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.13% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMSD и MYMG
NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что MMSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMSD | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.31% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.71% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 0.83% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Сравнение комиссий MMSD и MYMG
MMSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MYMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMSD и MYMG
Дивидендная доходность MMSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности MYMG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 3.55% | 2.30% | 0.00% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.84% | 3.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MMSD and MYMG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMSD has higher volatility (0.75%) compared to MYMG (0.31%). In terms of maximum drawdown, MMSD dropped -1.35% vs MYMG's -2.31%.
On 1-year performance, MMSD leads with 3.28% vs 2.95% for MYMG. On fees, MYMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MYMG has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMSD has performed better with a 3.28% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for MMSD.
MMSD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.84% for MYMG.
They also come from different issuers: NYLI and State Street. Their fees differ too: 0.25% for MMSD and 0.20% for MYMG.
MYMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMSD и MYMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор