PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMSC с FLQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с FLQS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. MMSC is actively managed, while FLQS is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 19.28%/yr vs 12.91%/yr for FLQS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for FLQS.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и FLQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMSC показывает доходность 16.59%, а FLQS немного ниже – 16.50%.

MMSC

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
6.87%
С начала года
16.59%
1 год
34.96%
3 года*
19.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLQS

1 день
1.52%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
11.33%
С начала года
16.50%
1 год
23.11%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и FLQS

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		16.59%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		16.50%5.04%8.34%21.28%-16.88%4.55%

Correlation

The correlation between MMSC and FLQS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between MMSC and FLQS shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMSC и FLQS

Секторы
MMSC
FLQS

Промышленность

27.2%
16.0%

Технологии

26.5%
18.2%

Здравоохранение

21.3%
9.9%

Финансовые услуги

7.7%
12.7%

Энергетика

6.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
15.0%

Сырьевые материалы

2.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
5.7%

Недвижимость

0.2%
6.7%

Промышленность

MMSC
27.2%
FLQS
16.0%

Технологии

MMSC
26.5%
FLQS
18.2%

Здравоохранение

MMSC
21.3%
FLQS
9.9%

Финансовые услуги

MMSC
7.7%
FLQS
12.7%

Энергетика

MMSC
6.3%
FLQS
4.2%

Потребительский циклический сектор

MMSC
5.8%
FLQS
15.0%

Сырьевые материалы

MMSC
2.4%
FLQS
2.1%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.5%
FLQS
7.8%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.7%
FLQS
1.8%

Коммунальные услуги

MMSC
0.6%
FLQS
5.7%

Недвижимость

MMSC
0.2%
FLQS
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с AVUVMMSC с SPYMMSC с VBRMMSC с XSVM
Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с FSGSFLQS с VBFLQS с VBK

Доходность на риск

MMSC vs. FLQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c FLQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMSCFLQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.54

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.35

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.58

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

7.71

+1.51

MMSC vs. FLQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLQS равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и FLQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMSC и FLQS

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке FLQS в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и FLQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCFLQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-42.16%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-9.00%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-23.12%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

0.00%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-7.92%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.01%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и FLQS

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCFLQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.40%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

10.52%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

15.08%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

19.20%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

21.59%

+2.95%

Сравнение комиссий MMSC и FLQS

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLQS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и FLQS

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.31%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and FLQS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.61%) compared to FLQS (3.40%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs FLQS's -42.16%.

On 3-year performance, MMSC leads with 19.28% vs 12.91% for FLQS. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 19.28% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

FLQS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.35% for FLQS.

FLQS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и FLQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор