Сравнение MMRIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MMRIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.50% против 3.00% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и SCLAX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
MMRIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
MMRIX
SCLAX
Сравнение MMRIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.96 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.75 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 9.02 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.96 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.10 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и SCLAX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и SCLAX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -5.59% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -2.32% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -5.59% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -5.59% | -18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.84% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.15% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.58% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и SCLAX
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.19% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.01% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 2.66% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 3.07% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 2.75% | +9.42% |