Сравнение MMRIX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции MMRIX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 6.50% против 13.51% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и MSXAX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
MMRIX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
MMRIX
MSXAX
Сравнение MMRIX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.45 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 6.10 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и MSXAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и MSXAX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности MSXAX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и MSXAX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -55.48% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -12.11% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -24.78% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -33.79% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -6.31% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -7.21% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.54% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) составляет 3.97%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.35% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.53% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 18.32% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 16.92% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 18.06% | -5.89% |