Сравнение MMRIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MMRIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMRIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MMRIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции MMRIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.50% против 5.04% соответственно.
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMRIX и BERIX
MMRIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MMRIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MMRIX
BERIX
Сравнение MMRIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMRIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.57 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.30 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.77 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 17.74 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMRIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.57 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между MMRIX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMRIX и BERIX
Дивидендная доходность MMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MMRIX и BERIX
Максимальная просадка MMRIX за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMRIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMRIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -20.34% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -2.95% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -15.73% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -20.34% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -0.79% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.60% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.79% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMRIX и BERIX
MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MMRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMRIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.55% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 4.29% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 5.38% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 5.94% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 6.00% | +6.17% |