PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIT с IQSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMIT с IQSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) and IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) are both exchange-traded funds - MMIT is a Municipal Bonds fund actively managed by New York Life, while IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index. MMIT is actively managed, while IQSI is passively managed. Over the past 5 years, MMIT returned 1.11%/yr vs 7.66%/yr for IQSI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MMIT charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for IQSI.

Доходность

Сравнение доходности MMIT и IQSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIT показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IQSI с доходностью 9.26%.

MMIT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.45%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

IQSI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.26%
6 месяцев
11.32%
1 год
19.37%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIT и IQSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		1.40%5.03%1.46%5.42%-7.40%1.55%6.17%-0.34%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.26%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%

Correlation

The correlation between MMIT and IQSI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.14

The correlation between MMIT and IQSI shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMIT и IQSI

Секторы
MMIT
IQSI

Сырьевые материалы

-

5.6%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

13.2%

Промышленность

-

16.8%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

15.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

-1.1%
22.2%

Сырьевые материалы

MMIT

-

IQSI
5.6%

Коммуникационные услуги

MMIT

-

IQSI
4.1%

Потребительский циклический сектор

MMIT

-

IQSI
7.6%

Потребительский защитный сектор

MMIT

-

IQSI
6.0%

Энергетика

MMIT

-

IQSI
0.9%

Здравоохранение

MMIT

-

IQSI
13.2%

Промышленность

MMIT

-

IQSI
16.8%

Недвижимость

MMIT

-

IQSI
2.3%

Технологии

MMIT

-

IQSI
15.9%

Коммунальные услуги

MMIT

-

IQSI
4.0%

Финансовые услуги

MMIT
-1.1%
IQSI
22.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Часто сравнивают с MMIT:
MMIT с HMOPMMIT с IEIMMIT с MMINMMIT с IWFGMMIT с QAIMMIT с HFXIMMIT с CALI
Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF

Доходность на риск

MMIT vs. IQSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIT c IQSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMITIQSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.28

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.86

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.62

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

5.94

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIT vs. IQSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIT на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа IQSI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIT и IQSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMITIQSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.28

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MMIT и IQSI

Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что меньше максимальной просадки IQSI в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и IQSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMITIQSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.28%

-31.90%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-12.00%

+9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-14.02%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.28%

-29.86%

+17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.14%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-6.50%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.27%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIT и IQSI

Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) составляет 0.77%, в то время как у IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что MMIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMITIQSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

4.89%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

12.58%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

15.22%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

16.32%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

19.00%

-14.70%

Сравнение комиссий MMIT и IQSI

MMIT берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IQSI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIT и IQSI

Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности IQSI в 2.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.50%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%0.00%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		3.57%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%

Часто задаваемые вопросы

MMIT and IQSI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSI has higher volatility (4.89%) compared to MMIT (0.77%). In terms of maximum drawdown, MMIT dropped -12.28% vs IQSI's -31.90%.

On 5-year performance, IQSI leads with 7.66% vs 1.11% for MMIT. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSI has performed better with a 7.66% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for MMIT.

MMIT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.50% for IQSI.

MMIT is categorized as Municipal Bonds, while IQSI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.31% for MMIT and 0.15% for IQSI.

MMIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIT и IQSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор