Сравнение MMIT с EIPI
MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MMIT is a Municipal Bonds fund actively managed by New York Life, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MMIT returned 6.09% vs 21.10% for EIPI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MMIT charges 0.31%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности MMIT и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMIT показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.45%.
MMIT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMIT и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 1.65% | 5.03% | 2.02% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.45% | 12.38% | 13.14% |
Correlation
The correlation between MMIT and EIPI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.03 |
The correlation between MMIT and EIPI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIT vs. EIPI — Ранг доходности на риск
MMIT
EIPI
Сравнение MMIT c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMIT | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.44 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 14.04 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMIT и EIPI
Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, примерно равная максимальной просадке EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.28% | -12.33% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -4.77% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.70% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.70% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.51% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIT и EIPI
Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) составляет 0.68%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что MMIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.51% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 7.43% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 9.69% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 13.03% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 13.03% | -8.74% |
Сравнение комиссий MMIT и EIPI
MMIT берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIT и EIPI
Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности EIPI в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.56% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
MMIT and EIPI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPI has higher volatility (3.51%) compared to MMIT (0.68%). In terms of maximum drawdown, MMIT dropped -12.28% vs EIPI's -12.33%.
On 1-year performance, EIPI leads with 21.10% vs 6.09% for MMIT. On fees, MMIT is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.10% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMIT is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 3.56% for MMIT.
MMIT is categorized as Municipal Bonds, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: New York Life and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for MMIT and 1.11% for EIPI.
MMIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMIT и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор