PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMIN с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MMIN и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMIN показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.24%.


MMIN

1 день
0.17%
1 месяц
1.86%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.79%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.81%
10 лет*

COM

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.18%
1 год
20.55%
3 года*
6.31%
5 лет*
7.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMIN и COM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF
2.70%4.65%0.93%7.45%-11.20%1.35%7.47%8.08%1.97%1.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
11.24%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%3.39%

Correlation

The correlation between MMIN and COM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.01

The correlation between MMIN and COM shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ MacKay Municipal Insured ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

MMIN vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 7070
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIN c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MMINCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.70

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

9.57

+1.71

MMIN vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIN на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIN и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMIN и COM

Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и COM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MMINCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-15.95%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.63%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.22%

-8.50%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.87%

-14.02%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.63%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.28%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.15%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIN и COM

Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) составляет 0.86%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что MMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MMINCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.08%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

8.56%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

10.46%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

9.54%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

9.76%

-2.81%

Сравнение комиссий MMIN и COM

MMIN берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIN и COM

Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности COM в 2.61%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.61%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF
4.11%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%

Часто задаваемые вопросы


MMIN and COM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (2.08%) compared to MMIN (0.86%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs COM's -15.95%.

On 5-year performance, COM leads with 7.99% vs 0.81% for MMIN. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COM has performed better with a 7.99% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

MMIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.61% for COM.

MMIN is categorized as Municipal Bonds, while COM is Commodities. MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: New York Life and Direxion. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.70% for COM.

MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMIN и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор