Сравнение MMID с FTDS
MMID (MFS Active Mid Cap ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MMID is actively managed, while FTDS is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMID charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.
Доходность
Сравнение доходности MMID и FTDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMID показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 6.54%.
MMID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам MMID и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 2.28% | 1.49% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 6.54% | 2.34% |
Correlation
The correlation between MMID and FTDS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMID vs. FTDS — Ранг доходности на риск
MMID
FTDS
Сравнение MMID c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Mid Cap ETF (MMID) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMID | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MMID и FTDS
Максимальная просадка MMID за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMID и FTDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMID | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -56.53% | +48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -4.46% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -9.87% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMID и FTDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMID | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 12.92% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 17.65% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 20.14% | -6.57% |
Сравнение комиссий MMID и FTDS
MMID берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMID и FTDS
Дивидендная доходность MMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FTDS в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.66% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMID and FTDS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMID is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMID is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.
FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.49% for MMID.
They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for MMID and 0.70% for FTDS.
Подберите оптимальное распределение для MMID и FTDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор