PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIBX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMIBX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MMIBX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIBX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		-0.62%3.56%2.42%5.45%-12.27%2.35%3.28%7.40%0.38%5.12%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, MMIBX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

MMIBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.42%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с AFTEXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с DFABXMMIBX с BMNMMIBX с DFSMX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий MMIBX и USMTX

MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

MMIBX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIBX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMIBXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

3.86

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

6.92

-6.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.29

-2.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

6.97

-6.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

36.30

-34.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIBX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIBX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIBX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMIBXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

3.86

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

2.60

-2.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.09

-1.28

Корреляция

Корреляция между MMIBX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIBX и USMTX

Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.95%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMIBX и USMTX

Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMIBXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.40%

-1.98%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-0.40%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-1.92%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.30%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.19%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.08%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIBX и USMTX

MFS Municipal Income Fund (MMIBX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMIBXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.22%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.40%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

0.70%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

0.72%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

0.75%

+3.57%