Сравнение MMIBX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MMIBX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMIBX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIBX MFS Municipal Income Fund | -0.62% | 3.56% | 2.42% | 5.45% | -12.27% | 2.35% | 3.28% | 7.40% | 0.38% | 5.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MMIBX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MMIBX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.77% соответственно.
MMIBX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.42%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMIBX и DMREX
MMIBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MMIBX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MMIBX
DMREX
Сравнение MMIBX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Income Fund (MMIBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMIBX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.23 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 3.23 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.60 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.90 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 9.35 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMIBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.23 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.09 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MMIBX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIBX и DMREX
Дивидендная доходность MMIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIBX MFS Municipal Income Fund | 2.95% | 3.81% | 2.51% | 2.05% | 1.42% | 1.45% | 1.86% | 2.45% | 2.68% | 2.67% | 2.87% | 2.98% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MMIBX и DMREX
Максимальная просадка MMIBX за все время составила -17.40%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIBX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMIBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.40% | -13.22% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -0.92% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -5.33% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.19% | -13.22% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.32% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.89% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.29% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIBX и DMREX
MFS Municipal Income Fund (MMIBX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MMIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMIBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.48% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.71% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 1.17% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 2.47% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 3.14% | +1.18% |