PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMHYX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMHYX с MEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MMHYX управляется MFS. Фонд был запущен 23 февр. 1984 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MMHYX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMHYX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		-0.10%5.02%6.72%5.30%-14.64%5.31%3.39%9.94%2.09%7.66%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MMHYX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MMHYX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 2.78% против 9.90% соответственно.

MMHYX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.37%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.78%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal High Income Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MMHYX:
MMHYX с VWALXMMHYX с SDHIXMMHYX с EWHYXMMHYX с HIMFXMMHYX с MIGFXMMHYX с MDIJXMMHYX с MFEKX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MMHYX и MEIIX

MMHYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MMHYX
MFS Municipal High Income Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MMHYX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMHYX
Ранг доходности на риск MMHYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHYX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMHYX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMHYXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.69

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.02

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

4.48

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMHYX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMHYX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIIX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMHYX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMHYXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.56

+0.55

Корреляция

Корреляция между MMHYX и MEIIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMHYX и MEIIX

Дивидендная доходность MMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		4.37%5.77%3.91%3.59%3.03%2.95%3.57%3.99%4.18%4.38%4.31%4.64%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MMHYX и MEIIX

Максимальная просадка MMHYX за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMHYX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMHYXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-52.64%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-11.10%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-17.58%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.89%

-36.70%

+16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-5.02%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-6.58%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.53%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MMHYX и MEIIX

Текущая волатильность для MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) составляет 1.27%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMHYXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.64%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

7.85%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

14.83%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

13.92%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

16.56%

-11.74%