PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMHYX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMHYX и VWALX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение MMHYX с VWALX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).

MMHYX управляется MFS. Фонд был запущен 23 февр. 1984 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMHYX или VWALX.

Доходность

Сравнение доходности MMHYX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMHYX:

0.66

VWALX:

0.30

Коэф-т Сортино

MMHYX:

0.77

VWALX:

0.33

Коэф-т Омега

MMHYX:

1.14

VWALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

MMHYX:

0.44

VWALX:

0.21

Коэф-т Мартина

MMHYX:

1.92

VWALX:

0.68

Индекс Язвы

MMHYX:

1.90%

VWALX:

2.06%

Дневная вол-ть

MMHYX:

6.46%

VWALX:

6.26%

Макс. просадка

MMHYX:

-23.27%

VWALX:

-17.24%

Текущая просадка

MMHYX:

-4.45%

VWALX:

-4.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMHYX показывает доходность -2.08%, а VWALX немного ниже – -2.09%. За последние 10 лет акции MMHYX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.92% соответственно.

MMHYX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-2.92%

1 год

4.22%

3 года

1.97%

5 лет

2.09%

10 лет

2.71%

VWALX

С начала года

-2.09%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-3.09%

1 год

1.88%

3 года

2.20%

5 лет

1.67%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal High Income Fund

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий MMHYX и VWALX

MMHYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.

MMHYX
MFS Municipal High Income Fund
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMHYX и VWALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMHYX
Ранг риск-скорректированной доходности MMHYX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMHYX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHYX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMHYX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMHYX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VWALX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMHYX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMHYX и VWALX

Дивидендная доходность MMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VWALX в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		4.39%4.25%4.34%4.03%2.95%3.58%3.69%4.20%4.37%4.31%4.31%4.50%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		4.02%3.83%3.59%3.44%3.55%3.39%3.75%3.85%3.76%3.88%3.75%3.83%

Просадки

Сравнение просадок MMHYX и VWALX

Максимальная просадка MMHYX за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMHYX и VWALX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MMHYX и VWALX

MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеют волатильность 1.16% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...