Сравнение MMHYX с VWALX
MMHYX (MFS Municipal High Income Fund) and VWALX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MMHYX is a High Yield Muni fund managed by MFS, while VWALX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MMHYX returned 2.85%/yr vs 3.14%/yr for VWALX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMHYX charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for VWALX.
Доходность
Сравнение доходности MMHYX и VWALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMHYX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции MMHYX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.14% соответственно.
MMHYX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.85%
VWALX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам MMHYX и VWALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMHYX MFS Municipal High Income Fund | 2.52% | 5.02% | 6.72% | 5.30% | -14.64% | 5.31% | 3.39% | 9.94% | 2.09% | 7.66% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.33% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
Correlation
The correlation between MMHYX and VWALX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.80 |
The correlation between MMHYX and VWALX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMHYX vs. VWALX — Ранг доходности на риск
MMHYX
VWALX
Сравнение MMHYX c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMHYX | VWALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.71 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.92 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 10.63 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMHYX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MMHYX и VWALX
Максимальная просадка MMHYX за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMHYX и VWALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMHYX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -17.24% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -3.05% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -7.10% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -17.24% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.89% | -17.24% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -2.17% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.84% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMHYX и VWALX
MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеют волатильность 1.33% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMHYX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.27% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.39% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.25% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.81% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.64% | +0.21% |
Сравнение комиссий MMHYX и VWALX
MMHYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMHYX и VWALX
Дивидендная доходность MMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VWALX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMHYX MFS Municipal High Income Fund | 4.36% | 5.77% | 3.91% | 3.59% | 3.03% | 2.95% | 3.57% | 3.99% | 4.18% | 4.38% | 4.31% | 4.64% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.13% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
MMHYX and VWALX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMHYX has higher volatility (1.33%) compared to VWALX (1.27%). In terms of maximum drawdown, MMHYX dropped -23.28% vs VWALX's -17.24%.
VWALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMHYX и VWALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор