PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с RPTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGPX с RPTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. RPTIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и RPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и RPTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		-4.05%10.68%9.48%20.42%-22.39%15.07%24.31%31.69%-1.99%20.97%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у RPTIX с доходностью -4.05%.

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—

RPTIX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
3.47%
1 год
14.09%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX
Часто сравнивают с RPTIX:
RPTIX с QRSVXRPTIX с FMDERPTIX с HAMVXRPTIX с TRAIXRPTIX с FMDGXRPTIX с FSMAXRPTIX с PRCOX

Сравнение комиссий MMGPX и RPTIX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPTIX в 0.63%.

RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. RPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RPTIX
Ранг доходности на риск RPTIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c RPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXRPTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.73

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.21

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.14

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

4.53

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. RPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа RPTIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и RPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXRPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.20

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.39

Корреляция

Корреляция между MMGPX и RPTIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и RPTIX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RPTIX в 13.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%
RPTIX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I		13.31%12.77%10.24%6.48%2.59%10.67%4.54%5.41%12.28%8.18%3.60%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и RPTIX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки RPTIX в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и RPTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGPXRPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-35.94%

-51.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-12.46%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-31.99%

-54.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.93%

-7.68%

-65.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-6.85%

-31.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

3.15%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и RPTIX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGPXRPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.73%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

11.78%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

19.70%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

18.71%

+27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

18.78%

+20.27%