Сравнение MMGPX с RIPIX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MMGPX returned -7.54%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MMGPX charges 0.04%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMGPX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | -4.43% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between MMGPX and RIPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between MMGPX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
MMGPX
RIPIX
Сравнение MMGPX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.22 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.52 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и RIPIX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -41.89% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -16.38% | -11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -17.28% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -41.89% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.72% | -27.00% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -18.05% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 6.85% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и RIPIX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 4.15% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 11.14% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 13.32% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 15.47% | +24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 16.15% | +19.07% |
Сравнение комиссий MMGPX и RIPIX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и RIPIX
Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности RIPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and RIPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs RIPIX's -41.89%.
MMGPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор