PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с ETILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGPX с ETILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Eventide Gilead Class I (ETILX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. ETILX управляется Eventide Funds.

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и ETILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и ETILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%26.88%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у ETILX с доходностью -6.85%.

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Eventide Gilead Class I

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX
Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL

Сравнение комиссий MMGPX и ETILX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ETILX в 1.11%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. ETILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c ETILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXETILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.13

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.67

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.69

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

6.67

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. ETILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ETILX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и ETILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXETILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.13

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.54

-0.38

Корреляция

Корреляция между MMGPX и ETILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и ETILX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ETILX в 12.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и ETILX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки ETILX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и ETILX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGPXETILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-41.30%

-46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-14.40%

-13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-41.30%

-44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.93%

-13.49%

-59.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-11.60%

-27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

3.66%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и ETILX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Eventide Gilead Class I (ETILX) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGPXETILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

8.27%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

14.01%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

22.49%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

24.30%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

23.40%

+15.65%