PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGPX с ACRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGPX с ACRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и ACRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и ACRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%
ACRNX
Columbia Acorn Fund		-4.65%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%22.42%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у ACRNX с доходностью -4.65%.

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—

ACRNX

1 день
4.78%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.70%
1 год
15.31%
3 года*
8.19%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Columbia Acorn Fund

Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX
Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с NSEPXACRNX с SCHDACRNX с SPYACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV

Сравнение комиссий MMGPX и ACRNX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACRNX в 0.83%.

ACRNX
Columbia Acorn Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. ACRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c ACRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGPXACRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.65

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.06

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.90

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

3.28

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. ACRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ACRNX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и ACRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGPXACRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.48

Корреляция

Корреляция между MMGPX и ACRNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и ACRNX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%23.63%39.09%63.48%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и ACRNX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки ACRNX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и ACRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGPXACRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-56.70%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.79%

-16.63%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.09%

-45.58%

-40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.93%

-16.44%

-56.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-8.79%

-29.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

4.54%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и ACRNX

Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеют волатильность 9.28% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGPXACRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.42%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

16.02%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

24.81%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

24.92%

+20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

22.93%

+16.12%