PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGEX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMGEX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGEX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGEX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		2.70%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, MMGEX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции MMGEX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 13.83% против 9.83% соответственно.

MMGEX

1 день
4.68%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.34%
1 год
26.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
2.69%
10 лет*
13.83%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с AVUVMMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с PNSAXMMGEX с NEAIX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий MMGEX и VRTGX

MMGEX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MMGEX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGEX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGEXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.94

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.46

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.54

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

5.21

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGEX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGEX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGEX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGEXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.94

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между MMGEX и VRTGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGEX и VRTGX

Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.94%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		36.94%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок MMGEX и VRTGX

Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMGEXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-41.97%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-14.80%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

-40.48%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.21%

-41.97%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.46%

-11.16%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-10.53%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.36%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGEX и VRTGX

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMGEXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

8.82%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

16.59%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

25.39%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

24.53%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

24.45%

+4.49%