PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMEYX с VEVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMEYX с VEVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).

MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MMEYX и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMEYX и VEVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		2.72%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%

Доходность по периодам

С начала года, MMEYX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у VEVFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции MMEYX превзошли акции VEVFX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.16% соответственно.

MMEYX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
9.11%
6 месяцев
12.78%
1 год
35.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.00%

VEVFX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.72%
6 месяцев
4.09%
1 год
19.65%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Discovery Fund

Vanguard Explorer Value Fund

Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с NSVAXMMEYX с PCFAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALXMMEYX с CSMIX
Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с ^GSPC

Сравнение комиссий MMEYX и VEVFX

MMEYX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.

MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund

Доходность на риск

MMEYX vs. VEVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMEYX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMEYXVEVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.88

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.36

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.34

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

4.70

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMEYX vs. VEVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMEYX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VEVFX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMEYX и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMEYXVEVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.88

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между MMEYX и VEVFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMEYX и VEVFX

Дивидендная доходность MMEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что меньше доходности VEVFX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		8.88%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.99%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Просадки

Сравнение просадок MMEYX и VEVFX

Максимальная просадка MMEYX за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMEYX и VEVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMEYXVEVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-47.53%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-15.14%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-27.32%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.35%

-47.53%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-7.43%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-6.67%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.30%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MMEYX и VEVFX

Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что MMEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMEYXVEVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.06%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

13.05%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

23.02%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

20.74%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

22.47%

+2.89%