Сравнение MMD с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
MMD управляется New York Life Investment Management. Фонд был запущен 26 июн. 2012 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MMD и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMD и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 1.48% | 4.54% | -3.99% | 6.48% | -21.94% | 4.74% | 8.78% | 13.25% | 3.91% | 13.82% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MMD показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
MMD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 2.42%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMD и USMTX
MMD берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MMD vs. USMTX — Ранг доходности на риск
MMD
USMTX
Сравнение MMD c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMD | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 3.86 | -3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 6.92 | -6.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 3.29 | -2.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 6.97 | -6.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 36.30 | -34.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMD | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 3.86 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 2.60 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.09 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между MMD и USMTX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMD и USMTX
Дивидендная доходность MMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 4.93% | 4.84% | 4.82% | 5.26% | 6.35% | 4.68% | 4.68% | 4.85% | 5.38% | 5.45% | 6.16% | 6.25% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMD и USMTX
Максимальная просадка MMD за все время составила -30.12%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMD и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMD | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.12% | -1.98% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -0.40% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -1.92% | -28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -0.30% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -0.19% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.08% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMD и USMTX
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMD | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 0.22% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 0.40% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 0.70% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 0.72% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 0.75% | +13.15% |