Сравнение MMD с EIM
MMD (NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund) and EIM (Eaton Vance Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MMD returned 2.28%/yr vs 1.57%/yr for EIM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MMD charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for EIM.
Доходность
Сравнение доходности MMD и EIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMD показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у EIM с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции MMD превзошли акции EIM по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.57% соответственно.
MMD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 2.28%
EIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам MMD и EIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 4.31% | 4.54% | -3.99% | 6.48% | -21.94% | 4.74% | 8.78% | 13.25% | 3.91% | 14.50% |
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 3.54% | -0.08% | 8.21% | 1.66% | -19.82% | 4.35% | 10.53% | 18.91% | -5.30% | 6.44% |
Correlation
The correlation between MMD and EIM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between MMD and EIM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMD vs. EIM — Ранг доходности на риск
MMD
EIM
Сравнение MMD c EIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMD | EIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.65 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMD | EIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MMD и EIM
Максимальная просадка MMD за все время составила -30.12%, что меньше максимальной просадки EIM в -52.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMD и EIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMD | EIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.12% | -52.50% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -5.30% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -13.41% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -31.69% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -31.69% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -9.72% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -8.37% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.55% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMD и EIM
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMD | EIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.78% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 6.15% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 9.12% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 10.72% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.55% | +2.36% |
Сравнение комиссий MMD и EIM
MMD берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии EIM в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMD и EIM
Дивидендная доходность MMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности EIM в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 6.21% | 6.27% | 5.65% | 4.07% | 4.87% | 4.38% | 4.29% | 4.00% | 4.98% | 5.48% | 5.64% | 5.90% |
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 4.94% | 4.84% | 4.82% | 5.26% | 6.35% | 4.68% | 4.68% | 4.85% | 5.38% | 5.45% | 6.16% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
MMD and EIM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMD has higher volatility (3.20%) compared to EIM (2.78%). In terms of maximum drawdown, MMD dropped -30.12% vs EIM's -52.50%.
MMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMD и EIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор