- CUSIP
- 56064K100
- Дата выпуска
- 26 июн. 2012 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMD
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции MMD — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $865.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) показал доход в 4.31% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMD составила 2.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 2.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MMD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.36% | 0.42% | -4.40% | 1.26% | 2.52% | -0.65% | 4.31% | ||||||
| 2025 | 4.04% | 1.30% | -3.01% | -2.44% | -0.48% | 2.28% | -1.02% | 0.96% | 3.61% | 0.53% | -0.99% | -0.07% | 4.54% |
| 2024 | 2.34% | -0.42% | -0.18% | -1.84% | 1.69% | 2.72% | 1.33% | 0.36% | 1.08% | -1.16% | -2.67% | -6.91% | -3.99% |
| 2023 | 11.23% | -1.87% | 0.51% | -0.08% | -1.24% | 0.85% | -0.47% | 0.24% | -5.28% | -9.50% | 10.25% | 3.43% | 6.48% |
| 2022 | -6.28% | -3.33% | -3.77% | -2.47% | 3.80% | -3.05% | 3.62% | -4.64% | -11.85% | 1.19% | 8.30% | -4.43% | -21.94% |
| 2021 | 0.85% | 0.38% | 1.77% | 0.47% | 3.50% | -1.99% | 2.04% | 0.07% | -2.94% | -2.58% | 0.35% | 2.96% | 4.74% |
Метрики бенчмарка
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.79%, beta of 0.20, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 46.97% of S&P 500 Index downside but only 31.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.79%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 31.88%
- Участие в снижении
- 46.97%
Комиссия
Комиссия MMD составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMD имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.93 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 13.52 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.72 | $0.72 | $0.86 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.05 | $1.08 | $1.13 | $1.18 |
Дивидендный доход | 4.94% | 4.84% | 4.82% | 5.26% | 6.35% | 4.68% | 4.68% | 4.85% | 5.38% | 5.45% | 6.16% | 6.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.86 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.02 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund составляет 16.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.12%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -25.18%авг. 2013 г. | 7mo 3d | 1y 2mo | 1y 9moянв. 2013 г. - окт. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -24.55%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 14d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.69%нояб. 2016 г. | 4mo 9d | 6mo 18d | 10mo 27dиюль 2016 г. - май 2017 г. |
Откат 2015 года2015 | -8.45%июнь 2015 г. | 2mo 6d | 4mo 27d | 7mo 3dапр. 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Показатели просадок
| MMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.12% | -56.78% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -18.90% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -25.43% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -33.92% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -0.74% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -10.72% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.97% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMD
Добавьте NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMD