- CUSIP
- 56064K100
- Дата выпуска
- 26 июн. 2012 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMD
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции MMD — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $895.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) показал доход в 6.27% с начала года и 10.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMD составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- 2.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MMD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.36% | 0.42% | -4.40% | 1.26% | 2.52% | 1.89% | -0.66% | 6.27% | |||||
| 2025 | 4.04% | 1.30% | -3.01% | -2.44% | -0.48% | 2.28% | -1.02% | 0.96% | 3.61% | 0.53% | -0.99% | -0.07% | 4.54% |
| 2024 | 2.34% | -0.42% | -0.18% | -1.84% | 1.69% | 2.72% | 1.33% | 0.36% | 1.08% | -1.16% | -2.67% | -6.91% | -3.99% |
| 2023 | 11.23% | -1.87% | 0.51% | -0.08% | -1.24% | 0.85% | -0.47% | 0.24% | -5.28% | -9.50% | 10.25% | 3.43% | 6.48% |
| 2022 | -6.28% | -3.33% | -3.77% | -2.47% | 3.80% | -3.05% | 3.62% | -4.64% | -11.85% | 1.19% | 8.30% | -4.43% | -21.94% |
| 2021 | 0.85% | 0.38% | 1.77% | 0.47% | 3.50% | -1.99% | 2.04% | 0.07% | -2.94% | -2.58% | 0.35% | 2.96% | 4.74% |
Метрики бенчмарка
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.20, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 45.45% of S&P 500 Index downside but only 31.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 31.44%
- Участие в снижении
- 45.45%
Комиссия
Комиссия MMD составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMD имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.24 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 9.71 | -5.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.72 | $0.72 | $0.86 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.05 | $1.08 | $1.13 | $1.18 |
Дивидендный доход | 4.99% | 4.84% | 4.82% | 5.26% | 6.35% | 4.68% | 4.68% | 4.85% | 5.38% | 5.45% | 6.16% | 6.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.47 | |||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.86 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.02 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund составляет 14.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.12%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | — |
-25.18%авг. 2013 г. | 7mo 3d | 1y 2mo | 1y 9moянв. 2013 г. - окт. 2014 г. | — |
-24.55%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 14d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-11.69%нояб. 2016 г. | 4mo 9d | 6mo 18d | 10mo 27dиюль 2016 г. - май 2017 г. | — |
-8.45%июнь 2015 г. | 2mo 6d | 4mo 27d | 7mo 3dапр. 2015 г. - нояб. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| MMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.12% | -56.78% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -18.90% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -25.43% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -33.92% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -1.00% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -10.70% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.09% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMD
Добавьте NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMD