PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMD с MHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMD с MHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMD (NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund) and MHF (Western Asset Municipal High Income Fund Inc) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MMD returned 2.28%/yr vs 2.60%/yr for MHF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MMD charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for MHF.

Доходность

Сравнение доходности MMD и MHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и Western Asset Municipal High Income Fund Inc (MHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMD показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у MHF с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции MMD уступали акциям MHF по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.60% соответственно.

MMD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.88%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.24%
1 год
10.02%
3 года*
1.20%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
2.28%

MHF

1 день
-0.86%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.65%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.32%
3 года*
8.31%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMD и MHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMD
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund		4.31%4.54%-3.99%6.48%-21.94%4.74%8.78%13.25%3.91%14.50%
MHF
Western Asset Municipal High Income Fund Inc		2.65%7.18%11.99%4.53%-17.68%10.42%3.00%13.93%-2.27%7.54%

Correlation

The correlation between MMD and MHF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

Часто сравнивают с MMD:
MMD с RMIMMD с MMUMMD с RMMZMMD с NACMMD с EIMMMD с RFMZMMD с BSNIX
Часто сравнивают с MHF:
MHF с EIMMHF с RMMZMHF с NMSMHF с MMUMHF с FXIEXMHF с NIMMHF с RMI

Доходность на риск

MMD vs. MHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMD
Ранг доходности на риск MMD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MHF
Ранг доходности на риск MHF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMD c MHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) и Western Asset Municipal High Income Fund Inc (MHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDMHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.38

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.67

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.54

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

0.90

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMD vs. MHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMD на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MHF равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMD и MHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDMHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.38

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MMD и MHF

Максимальная просадка MMD за все время составила -30.12%, примерно равная максимальной просадке MHF в -29.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMD и MHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMDMHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.12%

-29.95%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.96%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-13.32%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-26.72%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

-26.72%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-5.64%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-6.34%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.95%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MMD и MHF

NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Western Asset Municipal High Income Fund Inc (MHF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMDMHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.78%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

6.79%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.39%

13.96%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.92%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

13.47%

+0.44%

Сравнение комиссий MMD и MHF

MMD берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMD и MHF

Дивидендная доходность MMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности MHF в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHF
Western Asset Municipal High Income Fund Inc		5.92%5.93%5.65%3.78%3.72%3.23%3.75%4.02%4.42%4.14%4.53%4.45%
MMD
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund		4.94%4.84%4.82%5.26%6.35%4.68%4.68%4.85%5.38%5.45%6.16%6.25%

Часто задаваемые вопросы

MMD and MHF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMD has higher volatility (3.20%) compared to MHF (2.78%). In terms of maximum drawdown, MMD dropped -30.12% vs MHF's -29.95%.

MMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMD и MHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор