Сравнение MMCA с BPH
MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MMCA is a Municipal Bonds fund actively managed by IndexIQ, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности MMCA и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMCA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMCA и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 1.24% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between MMCA and BPH is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMCA vs. BPH — Ранг доходности на риск
MMCA
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MMCA c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMCA | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMCA и BPH
Максимальная просадка MMCA за все время составила -16.04%, что больше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMCA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -9.43% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -8.71% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -3.18% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMCA и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMCA | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 24.10% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 24.10% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 24.10% | -20.51% |
Сравнение комиссий MMCA и BPH
MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMCA и BPH
Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.27% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MMCA and BPH have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.
MMCA has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.53% for BPH.
MMCA is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: IndexIQ and Precidian. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для MMCA и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор