Сравнение MMAX с IBIT
MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MMAX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MMAX returned 7.67% vs -38.74% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MMAX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMAX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 5.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | 2.80% |
Correlation
The correlation between MMAX and IBIT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMAX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MMAX
IBIT
Сравнение MMAX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | 0.86 | +1.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.49 | -0.79 | +23.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.49 | -1.36 | +113.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | -0.89 | +6.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.13 | 0.30 | +2.84 |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и IBIT
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -49.36% | +47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -49.36% | +49.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -48.10% | +47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -16.02% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 28.44% | -28.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) составляет 0.36%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что MMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 9.50% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 34.44% | -33.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 43.73% | -42.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 50.19% | -47.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 50.19% | -47.70% |
Сравнение комиссий MMAX и IBIT
MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и IBIT
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MMAX and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to MMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, MMAX dropped -1.93% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, MMAX leads with 7.67% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 7.67% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MMAX.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for IBIT.
MMAX is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.25% for IBIT.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMAX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор