Сравнение MMAX с IBIT
MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MMAX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MMAX returned 6.92% vs -43.08% for IBIT. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MMAX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
MMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.54%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $49.02K | $130.68K | $145.43K |
Сравнение доходности по годам MMAX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.98% | 6.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | 6.07% |
Correlation
The correlation between MMAX and IBIT is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMAX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MMAX
IBIT
Сравнение MMAX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMAX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 0.84 | +1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.05 | -0.81 | +15.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.88 | -1.23 | +72.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMAX и IBIT
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -53.30% | +51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -53.30% | +52.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.46% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -18.39% | +18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 35.07% | -34.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) составляет 0.39%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что MMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 8.34% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 33.03% | -31.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 44.38% | -42.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 49.50% | -47.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 49.50% | -47.10% |
Сравнение комиссий MMAX и IBIT
MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и IBIT
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.26% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MMAX and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to MMAX (0.39%). In terms of maximum drawdown, MMAX dropped -1.93% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, MMAX leads with 6.92% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 6.92% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MMAX.
MMAX has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for IBIT.
MMAX is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.25% for IBIT.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMAX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор