PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMAX с IBIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MMAX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MMAX returned 7.01% vs -39.82% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности MMAX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.

MMAX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.06%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.99%
1 год
7.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-3.26%
1 месяц
-17.81%
С начала года
-28.88%
6 месяцев
-28.88%
1 год
-39.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMAX и IBIT

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		2.86%6.04%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-28.88%6.07%

Correlation

The correlation between MMAX and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с BUFPMMAX с ZOCTMMAX с MAXJMMAX с ZAPRMMAX с APRZMMAX с KJANMMAX с VTI
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

MMAX vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
Ранг доходности на риск MMAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMAXIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
-0.90

+5.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.77
-1.25

+10.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.26

0.86

+1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.24

-0.77

+16.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.37

-1.30

+79.67

MMAX vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAX на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMAX и IBIT

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMAXIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-52.11%

+50.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-52.11%

+51.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-50.47%

+50.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-16.85%

+16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

30.58%

-30.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и IBIT

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) составляет 0.54%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что MMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMAXIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

13.18%

-12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

34.64%

-33.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

44.31%

-42.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

50.22%

-47.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

50.22%

-47.74%

Сравнение комиссий MMAX и IBIT

MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и IBIT

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.28%1.31%

Часто задаваемые вопросы

MMAX and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (13.18%) compared to MMAX (0.54%). In terms of maximum drawdown, MMAX dropped -1.93% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, MMAX leads with 7.01% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 7.01% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MMAX.

MMAX has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for IBIT.

MMAX is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.25% for IBIT.

MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMAX и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор