Сравнение MMA.AX с BITO
MMA.AX (Maronan Metals Limited) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, MMA.AX returned 19.25%/yr vs 22.12%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMA.AX и BITO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MMA.AX торгуется в AUD, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MMA.AX показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -31.08%.
MMA.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 25.81%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 69.57%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -18.17%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -35.93%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMA.AX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MMA.AX Maronan Metals Limited | -7.14% | 100.00% | -20.75% | -5.36% | -16.42% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -31.08% | -17.64% | 125.02% | 137.51% | -54.67% |
Correlation
The correlation between MMA.AX and BITO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMA.AX vs. BITO — Ранг доходности на риск
MMA.AX
BITO
Сравнение MMA.AX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maronan Metals Limited (MMA.AX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMA.AX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.88 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | -1.50 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMA.AX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -1.13 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.08 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MMA.AX и BITO
Максимальная просадка MMA.AX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки BITO в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMA.AX и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMA.AX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -75.27% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.64% | -52.89% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.64% | -52.89% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -52.89% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.77% | -34.96% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 31.09% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMA.AX и BITO
Maronan Metals Limited (MMA.AX) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что MMA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMA.AX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.86% | 9.01% | +13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.74% | 32.65% | +38.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.96% | 41.21% | +47.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.72% | 53.12% | +22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.72% | 53.12% | +22.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMA.AX и BITO
MMA.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 67.63% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MMA.AX Maronan Metals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMA.AX and BITO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MMA.AX и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор