PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMA.AX с 3199.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMA.AX с 3199.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMA.AX (Maronan Metals Limited) is a stock, while 3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond. Over the past 3 years, MMA.AX returned 19.09%/yr vs 3.17%/yr for 3199.HK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MMA.AX и 3199.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Maronan Metals Limited (MMA.AX) и ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MMA.AX торгуется в AUD, в то время как 3199.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3199.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MMA.AX показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у 3199.HK с доходностью -1.12%.

MMA.AX

1 день
-2.56%
1 месяц
16.92%
С начала года
-9.52%
6 месяцев
15.15%
1 год
61.70%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

3199.HK

1 день
0.20%
1 месяц
2.22%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.33%
1 год
-1.40%
3 года*
3.17%
5 лет*
4.46%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMA.AX и 3199.HK

2026 (YTD)2025202420232022
MMA.AX
Maronan Metals Limited		-9.52%100.00%-20.75%-5.36%-16.42%
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		-1.12%-1.85%13.65%2.39%-0.02%

Correlation

The correlation between MMA.AX and 3199.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maronan Metals Limited

ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF

Часто сравнивают с MMA.AX:
MMA.AX с PLTYMMA.AX с 2807.HKMMA.AX с 1816.HKMMA.AX с SLJYMMA.AX с BITOMMA.AX с GLCC.TOMMA.AX с OILY.TO
Часто сравнивают с 3199.HK:
3199.HK с SEMB.L3199.HK с EMLP.L3199.HK с EMHY3199.HK с EMCB3199.HK с VWOB3199.HK с OILY.TO3199.HK с SILJ

Доходность на риск

MMA.AX vs. 3199.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMA.AX
Ранг доходности на риск MMA.AX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMA.AX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMA.AX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMA.AX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMA.AX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMA.AX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
3199.HK
Ранг доходности на риск 3199.HK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3199.HK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3199.HK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3199.HK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3199.HK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3199.HK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMA.AX c 3199.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maronan Metals Limited (MMA.AX) и ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMA.AX3199.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.16

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.16

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.22

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-0.44

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMA.AX vs. 3199.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMA.AX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа 3199.HK равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMA.AX и 3199.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMA.AX3199.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.16

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.47

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MMA.AX и 3199.HK

Максимальная просадка MMA.AX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки 3199.HK в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMA.AX и 3199.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMA.AX3199.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-20.41%

-35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.64%

-6.89%

-48.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.64%

-10.59%

-45.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.86%

-7.26%

-35.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.78%

-6.37%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

3.32%

+25.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MMA.AX и 3199.HK

Maronan Metals Limited (MMA.AX) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что MMA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3199.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMA.AX3199.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.77%

2.65%

+20.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.73%

7.45%

+63.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.97%

9.65%

+79.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.70%

11.66%

+64.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.70%

11.23%

+64.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMA.AX и 3199.HK

MMA.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3199.HK
ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF		3.31%3.34%3.43%3.51%3.65%3.40%3.29%3.57%3.62%3.39%3.56%3.69%
MMA.AX
Maronan Metals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMA.AX and 3199.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMA.AX и 3199.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор