Сравнение MMA.AX с OILY.TO
MMA.AX (Maronan Metals Limited) is a stock, while OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) is Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index. Over the past year, MMA.AX returned 69.57% vs 34.92% for OILY.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMA.AX и OILY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MMA.AX торгуется в AUD, в то время как OILY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OILY.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MMA.AX показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 25.17%.
MMA.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 25.81%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 69.57%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 25.17%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMA.AX и OILY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMA.AX Maronan Metals Limited | -7.14% | 52.73% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 25.17% | 2.33% |
Correlation
The correlation between MMA.AX and OILY.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMA.AX vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск
MMA.AX
OILY.TO
Сравнение MMA.AX c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maronan Metals Limited (MMA.AX) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMA.AX | OILY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.59 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 7.91 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMA.AX | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.69 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.94 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок MMA.AX и OILY.TO
Максимальная просадка MMA.AX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -20.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMA.AX и OILY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMA.AX | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -20.33% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.64% | -13.54% | -42.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -4.53% | -36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.77% | -4.89% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 4.43% | +24.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMA.AX и OILY.TO
Maronan Metals Limited (MMA.AX) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что MMA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMA.AX | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.86% | 9.22% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.74% | 17.85% | +52.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.96% | 20.81% | +68.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.72% | 24.97% | +50.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.72% | 24.97% | +50.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMA.AX и OILY.TO
MMA.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMA.AX Maronan Metals Limited | 0.00% | 0.00% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 12.68% | 11.50% |
Часто задаваемые вопросы
MMA.AX and OILY.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MMA.AX и OILY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор