Сравнение MLTIX с MITTX
MLTIX (MFS Lifetime 2030 Fund) and MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) are both mutual funds - MLTIX is a Target Retirement Date fund managed by MFS, while MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MLTIX returned 7.87%/yr vs 13.55%/yr for MITTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MLTIX charges 0.00%/yr vs 0.70%/yr for MITTX.
Доходность
Сравнение доходности MLTIX и MITTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTIX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции MLTIX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 7.87% против 13.55% соответственно.
MLTIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.87%
MITTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам MLTIX и MITTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTIX MFS Lifetime 2030 Fund | 4.46% | 10.82% | 8.32% | 12.48% | -13.80% | 12.81% | 11.85% | 21.98% | -5.66% | 17.21% |
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 7.99% | 13.67% | 19.69% | 19.26% | -16.27% | 26.73% | 18.72% | 31.92% | -5.56% | 23.55% |
Correlation
The correlation between MLTIX and MITTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between MLTIX and MITTX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTIX vs. MITTX — Ранг доходности на риск
MLTIX
MITTX
Сравнение MLTIX c MITTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2030 Fund (MLTIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLTIX | MITTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.11 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 9.18 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLTIX | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MLTIX и MITTX
Максимальная просадка MLTIX за все время составила -52.93%, что больше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTIX и MITTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTIX | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -49.54% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -9.76% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.07% | -16.10% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -23.27% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.17% | -33.45% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.10% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -10.54% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.24% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTIX и MITTX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2030 Fund (MLTIX) составляет 1.67%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что MLTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTIX | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.44% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 8.55% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 11.23% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 15.68% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.90% | 17.21% | -7.31% |
Сравнение комиссий MLTIX и MITTX
MLTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTIX и MITTX
Дивидендная доходность MLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что меньше доходности MITTX в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 13.27% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
MLTIX MFS Lifetime 2030 Fund | 8.70% | 9.09% | 8.22% | 3.98% | 6.47% | 8.95% | 3.92% | 5.46% | 5.72% | 3.85% | 7.14% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
MLTIX and MITTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITTX has higher volatility (2.44%) compared to MLTIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, MLTIX dropped -52.93% vs MITTX's -49.54%.
MLTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTIX и MITTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор