PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Lifetime 2030 Fund (MLTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Lifetime 2030 Fund (MLTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55275E6480

CUSIP

55275E648

Эмитент

MFS

Дата выпуска

28 сент. 2005 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MLTIX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2030 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Lifetime 2030 Fund (MLTIX) показал доход в 3.32% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLTIX составила 6.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MLTIX

С начала года

3.32%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

0.83%

1 год

7.85%

3 года

6.16%

5 лет

7.51%

10 лет

6.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.17%0.44%-1.43%0.13%2.02%3.32%
20240.13%1.47%2.27%-2.71%2.66%0.68%2.33%1.61%1.53%-1.80%2.48%-2.41%8.32%
20235.12%-2.57%1.62%0.80%-1.45%3.14%1.82%-1.40%-3.23%-2.00%6.06%4.46%12.48%
2022-3.75%-1.57%0.30%-5.01%0.50%-5.93%5.51%-3.11%-6.80%3.51%5.12%-2.56%-13.80%
2021-0.46%1.28%1.67%3.51%0.98%1.03%1.39%1.48%-2.60%2.89%-1.56%2.68%12.80%
2020-0.00%-4.55%-10.72%7.54%4.02%1.70%4.18%2.90%-1.62%-1.16%7.16%3.28%11.85%
20196.71%2.16%1.26%2.35%-2.87%4.60%0.57%-0.56%0.94%1.49%1.59%2.09%21.98%
20183.35%-2.99%-0.32%0.13%0.96%-0.06%1.85%1.06%0.12%-5.63%0.98%-4.87%-5.66%
20172.03%2.28%0.42%1.39%1.78%0.47%1.67%0.53%1.37%1.55%1.46%1.06%17.21%
2016-3.76%-0.38%5.99%1.45%1.00%0.57%3.02%0.27%0.48%-1.69%0.55%1.08%8.59%
2015-1.06%4.59%-0.62%0.97%0.61%-1.29%1.10%-4.77%-2.86%5.37%-0.14%-1.91%-0.45%
2014-2.68%4.55%-0.29%0.00%1.93%1.54%-1.87%2.25%-3.03%1.92%1.25%-1.21%4.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MLTIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MLTIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLTIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLTIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLTIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLTIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLTIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2030 Fund (MLTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Lifetime 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Lifetime 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.29$1.29$0.62$0.94$1.60$0.68$0.88$0.79$0.60$0.98$0.45$0.26

Дивидендный доход

7.96%8.22%3.98%6.47%8.95%3.92%5.46%5.71%3.85%7.15%3.30%1.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2014$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Lifetime 2030 Fund показал максимальную просадку в 52.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Lifetime 2030 Fund составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.7%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.890
-25.17%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-19.28%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.593
-18.28%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
-13.84%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...