PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с TYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPX с TYG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG).

MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. TYG - это активно управляемый фонд от Tortoise.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и TYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPX и TYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.52%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		25.59%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.52%, что значительно ниже, чем у TYG с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции TYG по среднегодовой доходности: 14.53% против 2.35% соответственно.

MLPX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.80%
С начала года
23.52%
6 месяцев
20.89%
1 год
21.69%
3 года*
29.25%
5 лет*
24.62%
10 лет*
14.53%

TYG

1 день
-0.24%
1 месяц
1.04%
С начала года
25.59%
6 месяцев
22.94%
1 год
29.72%
3 года*
31.98%
5 лет*
25.76%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L
Часто сравнивают с TYG:
TYG с NXGTYG с EMOTYG с KYNTYG с NMLTYG с SRVTYG с BKGITYG с EMP

Сравнение комиссий MLPX и TYG

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TYG в 2.90%.

TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

MLPX vs. TYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c TYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXTYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.78

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.56

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.61

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. TYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TYG равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и TYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXTYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.05

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.11

+0.25

Корреляция

Корреляция между MLPX и TYG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и TYG

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности TYG в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.06%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		9.89%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и TYG

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки TYG в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и TYG.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPXTYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-95.34%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-18.76%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.08%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-94.98%

+30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-28.36%

+26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-29.40%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.42%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и TYG

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 3.63%, в то время как у Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPXTYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

7.81%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

13.83%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

22.42%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

23.76%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

51.23%

-24.64%