PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с MLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPX с MLPP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L).

MLPX и MLPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. MLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и MLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPX и MLPP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		14.39%2.57%22.29%19.31%31.72%37.25%-36.03%0.36%-21.51%-15.73%
Разные валюты инструментов

MLPX торгуется в USD, в то время как MLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции MLPP.L по среднегодовой доходности: 14.32% против 5.63% соответственно.

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%

MLPP.L

1 день
-3.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.10%
1 год
5.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L
Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.LMLPP.L с GLDM

Сравнение комиссий MLPX и MLPP.L

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MLPP.L в 0.50%.

MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

MLPX vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXMLPP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.28

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.49

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.32

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

1.05

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. MLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MLPP.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и MLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXMLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.05

+0.40

Корреляция

Корреляция между MLPX и MLPP.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и MLPP.L

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности MLPP.L в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.77%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и MLPP.L

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -88.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и MLPP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPXMLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-84.51%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-16.24%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.03%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-80.34%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-9.90%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-36.72%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

6.01%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и MLPP.L

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 4.06%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPXMLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.74%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.34%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

19.68%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

21.76%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

32.98%

-6.39%