Сравнение MLPP.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MLPP.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPP.L или SPY.
Основные характеристики
| MLPP.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.66% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 17.55% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 28.05% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.88% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.24% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 12.29% |
| Макс. просадка | -71.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MLPP.L и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLPP.L и SPY
С начала года, MLPP.L показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции MLPP.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.24% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPP.L и SPY
MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPP.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPP.L и SPY
Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 8.19% | 10.96% | 9.61% | 11.58% | 15.08% | 12.89% | 12.65% | 11.00% | 10.02% | 15.00% | 10.28% | 4.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MLPP.L и SPY
Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -71.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPP.L и SPY
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 3.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.