Сравнение MLPP.L с ZPDE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE).
MLPP.L и ZPDE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPP.L или ZPDE.DE.
Основные характеристики
| MLPP.L | ZPDE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.66% | 16.90% |
| Дох-ть за 1 год | 17.55% | 15.87% |
| Дох-ть за 3 года | 28.05% | 23.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.88% | 14.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 2.14 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 19.02% |
| Макс. просадка | -71.89% | -65.58% |
| Текущая просадка | -0.93% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между MLPP.L и ZPDE.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLPP.L и ZPDE.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPP.L показывает доходность 17.66%, а ZPDE.DE немного ниже – 16.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPP.L и ZPDE.DE
MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPP.L c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPP.L и ZPDE.DE
Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, тогда как ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 8.19% | 10.96% | 9.61% | 11.58% | 15.08% | 12.89% | 12.65% | 11.00% | 10.02% | 15.00% | 10.28% | 4.23% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPP.L и ZPDE.DE
Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -71.89%, что больше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и ZPDE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPP.L и ZPDE.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 3.04%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.