Сравнение MLPP.L с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
MLPP.L и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPP.L или IWD.
Основные характеристики
| MLPP.L | IWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.66% | 19.85% |
| Дох-ть за 1 год | 17.55% | 33.92% |
| Дох-ть за 3 года | 28.05% | 7.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.88% | 10.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.24% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 3.47 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 19.03 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 11.06% |
| Макс. просадка | -71.89% | -60.10% |
| Текущая просадка | -0.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MLPP.L и IWD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLPP.L и IWD
С начала года, MLPP.L показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции MLPP.L уступали акциям IWD по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPP.L и IWD
MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPP.L c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPP.L и IWD
Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности IWD в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 8.19% | 10.96% | 9.61% | 11.58% | 15.08% | 12.89% | 12.65% | 11.00% | 10.02% | 15.00% | 10.28% | 4.23% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.77% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок MLPP.L и IWD
Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -71.89%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPP.L и IWD
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 3.04%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.