PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с AMNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с AMNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and AMNA (ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN) are both MLPs funds - MLPX tracks the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index while AMNA tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for AMNA.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и AMNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

AMNA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и AMNA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%7.99%
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%44.30%12.50%20.41%36.44%2.88%

Correlation

The correlation between MLPX and AMNA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between MLPX and AMNA shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и AMNA

Секторы
MLPX
AMNA

Энергетика

99.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Энергетика

MLPX
99.5%
AMNA
0.0%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
AMNA
0.0%

Сырьевые материалы

MLPX

-

AMNA
0.0%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

AMNA
0.0%

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

AMNA
0.0%

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

AMNA
0.0%

Финансовые услуги

MLPX

-

AMNA
0.0%

Здравоохранение

MLPX

-

AMNA
0.0%

Промышленность

MLPX

-

AMNA
0.0%

Недвижимость

MLPX

-

AMNA
0.0%

Технологии

MLPX

-

AMNA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с AMNA:
AMNA с AMNDAMNA с AMTRAMNA с UMIAMNA с MLPRAMNA с BDCXAMNA с FALNAMNA с SPY

Доходность на риск

MLPX vs. AMNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMNA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c AMNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXAMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. AMNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXAMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Просадки

Сравнение просадок MLPX и AMNA

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXAMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и AMNA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXAMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

—

—

Сравнение комиссий MLPX и AMNA

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMNA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и AMNA

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как AMNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%4.32%5.61%5.48%5.84%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and AMNA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for AMNA.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for AMNA.

MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while AMNA tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.75% for AMNA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и AMNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор