Сравнение MLPRX.PA с WEEI
MLPRX.PA (Parx Materials N.V.) is a stock, while WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by Westwood. Over the past year, MLPRX.PA returned 148.52% vs 29.49% for WEEI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MLPRX.PA и WEEI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPRX.PA торгуется в EUR, в то время как WEEI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WEEI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPRX.PA показывает доходность 133.33%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 21.35%.
MLPRX.PA
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 138.64%
- С начала года
- 133.33%
- 1 год
- 148.52%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- -25.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.99%
WEEI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам MLPRX.PA и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPRX.PA Parx Materials N.V. | 133.33% | -38.78% | 1.38% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 21.35% | -1.92% | 0.17% |
Correlation
The correlation between MLPRX.PA and WEEI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPRX.PA vs. WEEI — Ранг доходности на риск
MLPRX.PA
WEEI
Сравнение MLPRX.PA c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parx Materials N.V. (MLPRX.PA) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPRX.PA | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.06 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 8.41 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPRX.PA и WEEI
Максимальная просадка MLPRX.PA за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки WEEI в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPRX.PA и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPRX.PA | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -23.65% | -75.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -9.68% | -39.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.72% | -1.88% | -94.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.17% | -7.95% | -70.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 3.52% | +22.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPRX.PA и WEEI
Parx Materials N.V. (MLPRX.PA) имеет более высокую волатильность в 36.31% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что MLPRX.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPRX.PA | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.31% | 5.21% | +31.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.27% | 12.79% | +97.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.87% | 16.47% | +115.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.15% | 20.61% | +102.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.46% | 20.61% | +95.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPRX.PA и WEEI
MLPRX.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPRX.PA Parx Materials N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.42% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
MLPRX.PA and WEEI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPRX.PA и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор