Сравнение MLPRX.PA с WEEI
MLPRX.PA (Parx Materials N.V.) is a stock, while WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by Westwood. Over the past year, MLPRX.PA returned 176.73% vs 33.46% for WEEI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MLPRX.PA и WEEI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPRX.PA торгуется в EUR, в то время как WEEI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WEEI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPRX.PA показывает доходность 144.44%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 19.67%.
MLPRX.PA
- 1 день
- -20.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 144.44%
- 6 месяцев
- 144.44%
- 1 год
- 176.73%
- 3 года*
- -9.82%
- 5 лет*
- -27.52%
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPRX.PA и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPRX.PA Parx Materials N.V. | 144.44% | -38.78% | 1.38% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 19.67% | -1.92% | 0.29% |
Correlation
The correlation between MLPRX.PA and WEEI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPRX.PA vs. WEEI — Ранг доходности на риск
MLPRX.PA
WEEI
Сравнение MLPRX.PA c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parx Materials N.V. (MLPRX.PA) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPRX.PA | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.47 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 11.18 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPRX.PA | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.12 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.39 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MLPRX.PA и WEEI
Максимальная просадка MLPRX.PA за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки WEEI в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPRX.PA и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPRX.PA | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -23.65% | -75.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -9.68% | -39.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.56% | -3.25% | -93.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -8.09% | -77.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 3.00% | +20.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPRX.PA и WEEI
Parx Materials N.V. (MLPRX.PA) имеет более высокую волатильность в 29.43% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что MLPRX.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPRX.PA | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.43% | 5.69% | +23.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.46% | 12.04% | +81.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.18% | 15.83% | +109.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.58% | 20.67% | +148.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.48% | 20.67% | +142.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPRX.PA и WEEI
MLPRX.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPRX.PA Parx Materials N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.36% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
MLPRX.PA and WEEI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPRX.PA и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор