Сравнение MLPRX.PA с MDST
MLPRX.PA (Parx Materials N.V.) is a stock, while MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by Westwood. Over the past year, MLPRX.PA returned 176.73% vs 20.40% for MDST. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MLPRX.PA и MDST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPRX.PA торгуется в EUR, в то время как MDST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPRX.PA показывает доходность 144.44%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 19.83%.
MLPRX.PA
- 1 день
- -20.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 144.44%
- 6 месяцев
- 144.44%
- 1 год
- 176.73%
- 3 года*
- -9.82%
- 5 лет*
- -27.52%
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPRX.PA и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPRX.PA Parx Materials N.V. | 144.44% | -38.78% | 1.38% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 19.83% | -5.62% | 23.01% |
Correlation
The correlation between MLPRX.PA and MDST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPRX.PA vs. MDST — Ранг доходности на риск
MLPRX.PA
MDST
Сравнение MLPRX.PA c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parx Materials N.V. (MLPRX.PA) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPRX.PA | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.63 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.50 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPRX.PA | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.94 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок MLPRX.PA и MDST
Максимальная просадка MLPRX.PA за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки MDST в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPRX.PA и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPRX.PA | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -19.64% | -79.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -7.79% | -41.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.56% | -0.62% | -95.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.64% | -6.17% | -79.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 3.72% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPRX.PA и MDST
Parx Materials N.V. (MLPRX.PA) имеет более высокую волатильность в 29.43% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что MLPRX.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPRX.PA | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.43% | 5.39% | +24.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.46% | 9.91% | +83.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.18% | 13.85% | +111.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.58% | 17.78% | +151.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.48% | 17.78% | +145.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPRX.PA и MDST
MLPRX.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.12% | 10.22% | 6.60% |
MLPRX.PA Parx Materials N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPRX.PA and MDST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPRX.PA и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор