Сравнение MLPRX.PA с MDST
MLPRX.PA (Parx Materials N.V.) is a stock, while MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by Westwood. Over the past year, MLPRX.PA returned 148.52% vs 24.84% for MDST. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MLPRX.PA и MDST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPRX.PA торгуется в EUR, в то время как MDST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPRX.PA показывает доходность 133.33%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 23.14%.
MLPRX.PA
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 138.64%
- С начала года
- 133.33%
- 1 год
- 148.52%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- -25.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.99%
MDST
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.88%
Сравнение доходности по годам MLPRX.PA и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPRX.PA Parx Materials N.V. | 133.33% | -38.78% | 1.38% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 23.14% | -5.62% | 22.74% |
Correlation
The correlation between MLPRX.PA and MDST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPRX.PA vs. MDST — Ранг доходности на риск
MLPRX.PA
MDST
Сравнение MLPRX.PA c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parx Materials N.V. (MLPRX.PA) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPRX.PA | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.20 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.78 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPRX.PA и MDST
Максимальная просадка MLPRX.PA за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки MDST в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPRX.PA и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPRX.PA | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -19.64% | -79.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -7.79% | -41.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.72% | 0.00% | -96.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.17% | -5.93% | -72.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 3.69% | +22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPRX.PA и MDST
Parx Materials N.V. (MLPRX.PA) имеет более высокую волатильность в 36.31% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MLPRX.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPRX.PA | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.31% | 4.98% | +31.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.27% | 10.71% | +99.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.87% | 14.80% | +117.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.15% | 17.76% | +105.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.46% | 17.76% | +98.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPRX.PA и MDST
MLPRX.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.03% | 10.22% | 6.60% |
MLPRX.PA Parx Materials N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPRX.PA and MDST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPRX.PA и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор