Сравнение MLPQ.L с XSEN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L).
MLPQ.L и XSEN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. XSEN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и XSEN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 15.58% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -3.34% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.75% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | -35.95% | 5.01% | -12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 32.75%.
MLPQ.L
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 10.23%
XSEN.L
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPQ.L и XSEN.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
XSEN.L
Сравнение MLPQ.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.08 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.47 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.96 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 5.30 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.08 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MLPQ.L и XSEN.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и XSEN.L
MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.04% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и XSEN.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и XSEN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPQ.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -62.46% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -18.81% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -24.04% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -7.43% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -17.93% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.79% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и XSEN.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.13% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 15.97% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 23.68% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 25.72% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 29.32% | -1.40% |