Сравнение XSEN.L с ESIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L).
XSEN.L и ESIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. ESIE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSEN.L и ESIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSEN.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.75% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | -0.31% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 37.70% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
Разные валюты инструментов
XSEN.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSEN.L показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 37.70%.
XSEN.L
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- —
ESIE.L
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- 37.70%
- 6 месяцев
- 43.65%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSEN.L и ESIE.L
XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSEN.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
XSEN.L
ESIE.L
Сравнение XSEN.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEN.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.08 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.50 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 12.14 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEN.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.08 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между XSEN.L и ESIE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEN.L и ESIE.L
Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.04% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSEN.L и ESIE.L
Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и ESIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSEN.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -27.35% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -17.96% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | -27.35% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -4.57% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -8.27% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.98% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEN.L и ESIE.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSEN.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 9.51% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 15.25% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 22.31% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 23.97% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 24.32% | +5.00% |